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加拿大金融工程专业详谈

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金融工程(Financial Engineering)专业兴起于20世纪90年代初,是综合运用数学、统计学和计算机编程技术来解决金融问题的崭新领域。

  虽然在名称上有很大的变动,可称作Financial Mathematics, Mathematical Finance, Quantitative Finance或者Computational Finance,但实际学习的内容是相似的,主要包括数学、计算机编程、证券衍生物定价、风险分析、金融模型、金融信息分析和一些高级的金融理论等。金融工程项目课程是极具职业导向的,目标是培养具有相当强的计算机和数学素质,同时具有管理和商务技巧的专业人士,使他们可以在投资银行、商业银行、对冲基金、保险公司、公司财务部门等,从事证券金融衍生产品估价,投资组合管理,风险管理和市场预测等工作。

  金融工程专业的兴起,以及它的高回报率,吸引了许多立志投身金融业的申请者。即使在全球金融危机的背景下,申请金融工程的人数还是在成倍地增长。虽然不断地有学校开设金融工程的硕士课程,但是增长的速度远远没有申请人数增加的速度快。因此,金融工程的申请越来越激烈也是在所难免。
  金融工程专业主要是用计算机来实现数学模型,从而解决金融相关的问题。所以,金融工程不同于MBA和MSP,它主要是培养金融界的技术工作者,也称作金融工程师——Quant。Quant 的职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。负责的主要工作根据职位也有很大区别,比较有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management,分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。总体来说工作相对辛苦,收入比其他行业高很多。以Quant Developer为例,虽然实际工作和其他行业的程序员没有本质区别,但不仅收入高,而且很容易找到工作。
 
  就现在来说,金融工程专业在中国的就业主要在以下几个领域:
  基金公司:基金公司现在非常需要能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。
  证券公司:证券公司现在正处在一个艰难的时期,同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。  银行:最传统的银行也在起着微妙的变化。现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型,急需这方面的人才,可是,由于银行用人制度比较僵化,真正有水平的人未必能进去做这个事情。银行内部的另外一个重要部门——资金部,也需要金融工程的人才,他们一方面在银行间债券市场操作,是未来固定收益证券这一块的主力,同时也是未来大有发展空间的公司债券市场、抵押支持债券这些金融工程产品的设计主力。
 
  加拿大金融工程核心课程
  微积分;统计学;金融;微观经济学;宏观经济学;金融会计;金融经济学;高等数学;财务会计;计算金融;精算数学;数学建模。

       加拿大金融工程专业申请
 
  对于专门的金融学位,申请难度总体偏高,除了雅思成绩,一般还需要提供GMAT成绩作为参考,排名较高的学校比如多伦多大学这样的学校通常录取的平均GMAT成绩都在600多分以上,而有些学校则要求雅思达到7.0,比如西蒙菲莎大学。而想劳里艾大学的带薪实习项目录取的名额比较少,所以竞争是很激烈的。还有的学校可能会要求进行面试或者需要相关的工作经验作为参考。
 
  加拿大金融工程大学前学术准备
  此类专业一般开设在研究生阶段,申请者往往需要很强的数学基础,如统计学、线性代数、概率、数学建模等等,此外对于编程能力的要求也比较高。
 
  加拿大金融工程研究与升学方向
  往往集中在金融产品的数学建模、金融工具开发等少数几个领域。
 
  加拿大金融工程常见职业
  会计师 精算师 审计师 财务规划师 银行职员 风险投资家 交易员外汇交易员 预算分析师 信贷员 运筹分析 数学家 金融分析师 统计学家
 
  加拿大金融工程近似专业
  精算科学 保险 金融工具和市场 金融工程
 
  加拿大大学金融工程专业排名
 
  加拿大开设金融硕士学位的学校并不是很多,这几个学校的金融专业也会跟经济、数学相结合开设,比如多伦多大学,就有金融经济和数学金融的课程,也有学校的金融课程分成带薪实习和非带薪实习的,比如劳里艾大学。还有很多学校的金融课程其实是归类在MBA下面,不是独立一个学位的。
 
  1 阿尔伯塔大学University of Alberta
  2 英属哥伦比亚大学The University of British Columbia
  3 西蒙菲莎大学Simon Fraser University
  4 康考迪亚大学Concordia University
  5 约克大学York University
  6 西安大略大学The University of Western Ontario
  7 渥太华大学University of Ottawa
  8 皇后大学Queen's University
  9 多伦多大学University of Toronto
  10 阿卡迪亚大学Acadia University


 
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